2026/04/01
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MAXIMAによるブラック・ショールズ・モデル Black Scholes model with MAXIMA
ブラック・ショール・モデルのデルタ導出過程とリスク中立世界のN(d1),N(d2) deriving Black Scholes option's Delta
Rによるオプション・グリークス、インプライドボラティリティ計算option greeks in R
オプション価格簡便計算option pricing and volatility estimating with Excel
幾何ブラウン運動 Rによる計算例(geometric brownian
motion using R)
標準正規分布グラフと標準化normal distribution plot in MAXIMA
対数正規分布と株価の区間推定Elognormal distribution and confidence interval of stock price)
エクセルで３資産ポートフォリオ分析portfolio analysis using Excel matrix functions
エクセルでCAPM（資本資産評価モデル）ベータ導出などCAPM and SML derivation using Excel
分位点回帰 Rによる簡単な計算例 quantile regression with R
エクセルでカルマンフィルタ (Kalman filtering and smoothing with Excel and R)
日次の株価変動分析 ローカル・リニア・トレンドモデルを使って株価予測
with KFAS
MAXIMAによる簡単な差分方程式difference equation with MAXIMA
ARMA(1,1)モデルの反転可能性、因果性等をMAXIMAで探究 invertibility,causality of ARMA(1,1) model with MAXIMAE
2次差分方程式（定係数、同次）の特性方程式が複素根のケース
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Rによる簡単な回帰モデル＋GARCH(1,1)regression with garch in R
見せかけの回帰と共和分回帰supurious regression and cointegration with R
倒産予測に関する判別分析、プロビット分析などdiscriminant logit probit analysis in R
コピュラ接合関数 初歩への道elementary approach to Gaussian Copula with R
クレイトンコピュラ(Clayton copula)の自由研究clayton copula with R
MAXIMAによるロジスティック方程式とロジスティック分布の導出logistic distribution with MAXIMA
マートンモデルによる倒産確率の計算 with Excel estimating probability of default using Merton model
利回り期間構造などyield measures,term structure
ネルソン・シーゲル(Nelson-Siegel)モデルをMAXIMAで探究 Nelson-Siegel model with MAXIMA
πの近似計算の速度比較computing
pi using Monte Carlo in
R.
簡単な財務モデルでモンテカルロ・シミュレーション with R simple financial model using Monte Carlo
simulation with R
ブートストラップ法の初歩empirical bootstrap in R
ブートストラップ回帰 (bootstrapping
simple regression
)