正規分布のうち期待値=0、分散=1 のものを標準正規分布と呼んでいる。
確率変数xが期待値μ、分散σ2 の正規分布に従うとき
z=(x-μ)/σ で変換された確率変数zの分布は標準正規分布となる。
この変換は標準化、規準化と呼ばれている。
標準正規分布関数は
で表される。これをグラフで示すと
zの変域は-∞から∞までになるが(-4,4)で近似している。
標準正規分布の確率密度関数は
で表される。
この確率密度関数を-∞から0までの範囲で積分した値は0.5になり上記の分布関数のグリーンのラインの水準0.5に対応している。密度関数を-∞からzまでの範囲で積分した値が分布関数のzの値に対応している。-∞から∞までの範囲で密度関数を積分すれば分布関数の上限1.0に収束する。ちなみに標準正規確率密度の最大値は0.3989422804014326...となる。
z=(x-μ)/σ で変換された確率変数zの期待値が0、分散が1となる理由は下記の通り。
おまけ
正規分布のグラフ作図についてはエクセルを使う方法が多数のサイトで詳しく紹介されているので、ここではフリーの数学ソフトMAXIMAによる前記のグラフ作図のコード例を示しておく。
パッケージdistrib を読み込む
load(distrib)$
/* 確率密度関数を定義 */;
normpdf(z):=pdf_normal(z,0,1);
/* 正規分布関数の定義 */;
normcdf(z):=cdf_normal(z,0,1);
wxdraw2d(line_width=5,explicit((normcdf(z)),z,-4,4),
xlabel="z",ylabel="分布関数",points_joined = true,
color=grey,
points([[0,0],[0,1]]),
color=green, points([[-4,0.5],[4,0.5]]),
label(["0.5 ",-4,0.5]));
wxdraw2d(line_width=5,explicit((normpdf(z)),z,-4,4),
xlabel="z",ylabel="密度関数",points_joined = true,
color=grey,
points([[0,0],[0,0.3989]]),color=black,
label([" 最大値=0.3989..",-4,0.389]));
float(normpdf(0));