オプションプレミアムの計算 option pricing			
株式時価 current stock price	42		
権利行使価格 exercise price	40		
残存期間 time to maturity	182.5	日 days	
	=B4/365	年  year	
ボラティリティ volatility	0.2		
金利 risk-free interest rate	0.1		
			
	d1=		=(LN(B2/B3)+(B7+(B6^2)/2)*B5)/(B6*B5^0.5)
	d2=		=D9-B6*SQRT(B5)
	N(d1)=		=NORMSDIST(D9)
	N(d2)=		=NORMSDIST(D10)
	Ke^(-rT)=		=B3*EXP(-B7*B5)
			
Call	プレミアム premium		=B2*D11-D13*D12
Put	プレミアム premium		=D15-B2+D13
			
			
インプライドボラティリティの計算 estimating implied volatility			
株式時価 current stock price	21		
権利行使価格 exercise price	20		
残存期間 time to maturity	=365*0.25	日 days	
	=B22/365	年 year	
ボラティリティ volatility	0.242054322781057		
金利 risk-free interest rate	0.1		
			
	d1=		=(LN(B20/B21)+(B25+(B24^2)/2)*B23)/(B24*B23^0.5)
	d2=		=D27-B24*SQRT(B23)
	N(d1)=		=NORMSDIST(D27)
	N(d2)=		=NORMSDIST(D28)
	Ke^(-rT)=		=B21*EXP(-B25*B23)
			
Call	プレミアム  premium		=B20*D29-D31*D30
			
	コール価格を入力－－－＞		1.9
	収束判定		=D33-D35